simple combo box desplegables con jquery

Esto es un simple ejemplo de como se podria hacer un combo entre dos desplegables para que cuando en el primero selecionemos algo, con el valor de lo selecionado haga una consulta a la base de datos y rellene la segunda lista.
Por ejemplo, se quiere que al selecionar una provincia del primer combo box aparezca el segundo con todas las ciudades de la provincia selecionada en el primer desplegable.

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